商业银行操作风险管理的核心问题(商业银行重大风险事件)

本文摘自朱博士的书《远离冰山》。

几十年来，商业银行风险管理发展迅速，逐步形成了一套完整的风险管理体系，包括识别风险的标准和方法、应对风险的工具、渠道和方法、计量模型和工具，以及相应的文化理念。这一管理体系几乎涵盖了银行活动的所有领域，甚至有专家将银行的定义从传统的“管理金钱的特殊企业”改为“管理风险并获取利润的企业”。无论这个定义是否准确，都足以说明现代银行的游戏规则已经进化到以控制风险为核心内容。

商业银行的风险管理涉及很多方面，但银行核心价值的具体内容是银行家需要重点关注和解决的问题，其余的可以概括为技术问题。核心问题基本解决了，技术问题也就迎刃而解了。

这些核心问题应包括：

学者们经常用经济效用理论来定义人们对风险的态度，即通过效用分析，经济主体对风险的态度可以分为三种：风险厌恶、风险中性和风险偏好。由于边际效用递减一般规律的存在，收益越来越高，收益的效用趋于降低。另外，考虑到风险带来的损失，经济主体会对相应的风险越来越反感，表现出回避的态度。因此，随着收入的增加，对风险管理的需求也会增加，尤其是收入持续的银行，更应该进行全面的风险管理。

商业银行的基本战略问题，首先是办什么样的银行，也就是生活方式，也就是确定基本的风险偏好。

偏好基本包括几层意思：一是偏好哪种市场，市场定位明确。比如中国建设银行确定的以中长期信贷业务为主体的发展战略是基本偏好；第二，回避哪些市场领域，如果有偏好，就会有厌恶或中性风险的选择，如果有厌恶和放弃，就需要采取回避的态度和具体的回避方法和手段；第三是什么风险水平办银行的问题。技术上，需要确定银行的置信区间和要承担的风险总量。只有承担一定的风险，才能获得相应的收益。

银行的发展道路不能和生活方式切割。因此，任何商业银行都应该在决定生存和发展方式的指导思想下，制定自己的风险偏好、发展战略、相应的市场定位以及相关的信息披露渠道和方式。

在追求发展的过程中，既能达到效率要求，又能达到安全要求。通过内控制度和业务流程的设计，使其能够有效运行，从而促进健康高效效益的实现。处理好这种关系，需要有良好的发展战略、有效的组织治理结构、科学合理的业务流程、全面准确的金融生态环境评估、有效的风险边界管理、收益和风险的均衡组合、资产负债的合理匹配。

风险管理不仅是一种纯粹的管理行为，也是创造价值、控制成本、增加利润的有效手段。风险与业务规模、资产结构、经济资本配置、资产质量、产品质量和效用、风险定价能力、组织网络和电子银行网络有着深刻的联系。

因此，在现代商业银行的管理理念中，风险管理已成为商业银行经营活动的核心领域和主要工具，并已融入银行管理的战略思维、流程设计、组织框架和业务产品之中。风险管理已经成为商业银行整体管理这座大厦的钢筋混凝土框架。

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